Kategorie

Wprowadzenie do matematyki finansowej Modele z czasem dyskretnym


  • W magazynie: 1 szt.
  • Dostępność: Jest
  • Cena: 44,00 zł
  • Poleć produkt

Autor: Stanley R. Pliska
Wydawca: WNT
ISBN: 83-204-3032-1
Rok wydania: 2016
Liczba stron: 312
Oprawa: miękka

Książka jest poświęcona podstawowym metodom matematycznym, stosowanym we współczesnej teorii rynków finansowych, w szczególności optymalizacji portfela inwestycji oraz wycenie instrumentów pochodnych. Omówiono tu modele rynku finansowego z czasem dyskretnym i o skończonej przestrzeni probabilistycznej – zarówno jedno- jak i wielookresowe. Książka adresowana jest do studentów i pracowników naukowych na takich kierunkach, jak matematyka finansowa, ekonometria, ekonomia matematyczna, na różnych uczelniach oraz informatycy, matematycy i fizycy, specjalizujący się w modelowaniu i analizie rynków finansowych.